Equity curve-ээ хэрхэн тогтвортой байлгах вэ?

Форекс арилжаанд хамгийн их анхаарах үзүүлэлт бол ашиг эсвэл алдагдал биш, харин equity curve буюу дансны үнэлгээний хөдөлгөөн юм. Equity curve нь таны арилжааны системийн бодит дүр төрхийг харуулдаг бөгөөд проп фирмийн шалгалт өгч буй арилжаачдад хамгийн чухал хэмжүүрийн нэг. Учир нь проп фирмүүд зөвхөн “ашиг гаргах чадвар”-ыг бус, харин “тогтвортой байдлыг хадгалах” чадварыг илүү үнэлдэг.

Ихэнх арилжаачид богино хугацаанд ашиг гаргаад дараа нь их алдагдалтай тулгарч equity curve-ээ огцом унагадаг. Харин мэргэжлийн арилжаачдын ялгарах гол онцлог нь equity curve-ийг тогтвортой, уян хатан хадгалж чаддагт оршдог.

Энэ нийтлэлд бид equity curve-ийг тогтвортой байлгах үндсэн зарчмуудыг, мөн проп фирмийн шалгалтанд туулахад шаардлагатай практик арга замуудыг дэлгэрэнгүй авч үзье.

I. Equity curve гэж юу вэ?

Equity curve гэдэг нь таны арилжааны дансны үнэлгээ хэрхэн өөрчлөгдөж буйг графикаар илэрхийлсэн дүрслэл юм.

• Өсөлттэй equity curve – арилжааны систем ашигтай ажиллаж буйг харуулна.
• Уналттай equity curve – систем алдагдалтай байгааг илтгэнэ.
• Савалгаатай equity curve – арилжаачны эрсдэлийн удирдлага сул эсвэл систем тогтворгүй байгааг илтгэнэ.

Проп фирмүүдийн хувьд тогтвортой, аажим өсөлттэй equity curve хамгийн чухал шалгуур болдог.

II. Яагаад тогтвортой curve чухал вэ?

1. Сэтгэлзүйн хяналт
   Equity curve огцом савлаж байвал арилжаачин өөрөө тайван байдлаа алдаж, алдаатай шийдвэр гаргах магадлал нэмэгддэг.
2. Проп фирмийн шалгалтын нөхцөл
   Ихэнх шалгалтад хамгийн их уналт (Max Drawdown) дээр хатуу хязгаар тавьдаг. Энэ нь equity curve-ийг хэт савлуулахгүй байхыг шаарддаг.
3. Урт хугацааны тогтвортой өсөлт
   Том ашиг нэг удаа гаргахаас илүү тогтмол бага ашиг олох нь арилжаачны карьерийг хамгаалдаг.

III. Equity curve тогтворгүй болдог шалтгаанууд

1. Эрсдэлийн хэт өндөр түвшин – Нэг арилжаанд дансны 5–10% эрсдэл гаргавал equity curve савлагаатай болно.
2. Яаруу арилжаа хийх (overtrading) – Зах зээлийн нөхцлийг харгалзахгүйгээр олон оролт хийх.
3. Стратегийн тогтворгүй байдал – Backtest дээр сайн ажилласан ч бодит зах зээл дээр тохирохгүй стратеги ашиглах.
4. Сэтгэлзүйн хяналт алдагдах – Алдагдлын дараа хэт их эрсдэл авч нөхөх гэж оролдох.
5. Зах зээлийн нөхцөлд дасан зохицоогүй байх – Трендтэй үед range trading хийх эсвэл эсрэгээр нь ажиллах.

IV. Equity curve-ийг тогтвортой байлгах аргууд

1. Эрсдэлийн удирдлагыг сахих

• Нэг арилжаанд дансны 1–2%-аас илүү эрсдэл гаргахгүй байх.
• Stop Loss-ыг үргэлж урьдчилан тодорхойлох.
• Lot size-ийг equity-ийн хэмжээнд тааруулан динамикаар өөрчлөх.

2. Position sizing систем хэрэглэх

Тогтмол лот ашиглахын оронд equity-ийн өсөлт болон бууралтад тохируулан хэмжээг өөрчлөх. Жишээлбэл: данс 10% өсөхөд lot size бага зэрэг нэмэгдүүлэх, буурахад бууруулах.

3. Diversification буюу арилжааны төрөлжүүлэлт

Зөвхөн нэг валютын хослолд найдахгүй, харин хоорондоо бага хамааралтай хэд хэдэн хослол дээр арилжаа хийх. Энэ нь equity curve-ийг гэнэтийн савлагаанаас хамгаална.

4. Стратегийн чанд сахилга бат

• Арилжааны төлөвлөгөөг урьдчилан гаргах.
• Backtest болон forward test-ээр батлагдсан дүрмийг л хэрэглэх.
• Шууд зах зээлийн мэдрэмжээр оролт хийхээс зайлсхийх.

5. Drawdown удирдах

• Equity curve буурах үед арилжааны хэмжээг багасгах.
• Түр хугацаанд арилжаанаас завсарлага авч системээ дүгнэх.
• Сэтгэлзүйн дарамтаас сэргийлэхийн тулд зорилтот ашиг, алдагдлын хязгаар тогтоох.

V. Проп фирмийн шалгалтад ашиглах зөвлөмж

1. Эхлээд тогтвортой curve бий болго, дараа нь ашиг нэмэгдүүл – Проп шалгалтанд хамгийн түрүүнд харагддаг зүйл бол Max Drawdown. Тиймээс ашиг их гаргах гэж яарах биш, харин equity curve тогтвортой өсөж байхад анхаар.
2. Алдагдал хүлээхээс бүү ай – Жижиг алдагдлууд curve дээр бараг мэдэгдэхгүй. Харин том алдагдал curve-ийг гэмтээдэг.
3. Эхний өдрүүдэд бага эрсдэлтэй арилжаа хий – Ингэснээр curve дээр тогтвортой суурь бий болгоно. Дараа нь боломжтой үед эрсдэлийг бага зэрэг нэмэгдүүлж ашиг өсгөх боломжтой.
4. Тогтмол ашиг авах зорилт тавь – Жишээлбэл, өдөрт дансны 0.5–1% өсөлт хангалттай. Энэ нь equity curve-ийг аажим, тогтвортой өсгөхөд тусална.

VI. Сэтгэлзүйн хүчин зүйл

Equity curve-ийг тогтвортой байлгах хамгийн том сорилт бол сэтгэлзүйн хяналт юм.

• Ашиг гарсны дараа хэт их итгэлтэй болж эрсдэл нэмэгдүүлэхээс болгоомжил.
• Алдагдлын дараа бухимдаж, curve-ийг хурдан сэргээх гэж оролдох нь илүү их алдагдалд хүргэнэ.
• Арилжааны тэмдэглэл хөтөлж, өөрийн curve-ийн хөдөлгөөнийг сар бүр дүгнэж хэвших хэрэгтэй.

Equity curve нь таны арилжааны замналын “эрүүл мэндийн график” юм. Ашиг гаргах эсэхээс илүү чухал зүйл бол curve-ийг тогтвортой, хэт савлагаагүй байлгах явдал.

Форекс проп арилжаачдын хувьд:

• Эрсдэлийн хатуу дүрэм сахих
• Position sizing систем хэрэглэх
• Арилжааг төрөлжүүлэх
• Drawdown удирдах
• Сэтгэлзүйгээ хянах

гэсэн үндсэн зарчмуудыг мөрдвөл equity curve тогтвортой хадгалагдаж, шалгалт амжилттай туулах магадлал эрс нэмэгдэнэ.