Risk per trade: Яагаад 1–2% нь хангалттай вэ?

Форекс арилжаанд ашигтай стратеги, зөв индикатор, оновчтой оролт гаралт гээд олон зүйлсийг арилжаачид судалдаг. Гэвч олон жилийн туршид амжилтад хүрсэн трейдерүүдийн туршлагаас харахад хамгийн чухал хүчин зүйл нь ганцхан — эрсдэлийн удирдлага. Арилжаачин бүрийн анхны зорилго бол ашиг олох биш, харин хөрөнгөө хамгаалах явдал юм. Ингэхдээ хамгийн эхний асуулт гарч ирнэ: “Нэг арилжаанд хэдэн хувийг эрсдэлд оруулах ёстой вэ?”

Зах зээл дээр олон хариулт байдаг ч мэргэжлийн трейдерүүдийн дийлэнх нь нэгэн дуугаар зөвшөөрдөг зарчим бий. Тэр бол Risk per trade 1–2% байх ёстой гэсэн дүрэм. Энэ нийтлэлд бид энэхүү дүрэм яагаад бат бөх үндэслэлтэйг олон өнцгөөс нь тайлбарлаж, проп фирмийн шалгалтад амжилттай тэсч гарах, урт хугацаанд тогтвортой ашиг гаргах суурь логикийг танилцуулна.

1-р бүлэг: Risk per Trade гэж юу вэ?

Risk per trade гэдэг нь арилжааны үед та тухайн оролт амжилтгүй болсон тохиолдолд алдахад бэлэн байгаа дансны хувийг хэлнэ.

Жишээ нь:

• $10,000 данстай трейдер 1% эрсдэлтэй арилжаа хийвэл хамгийн ихдээ $100-г алдахад бэлэн байна гэсэн үг.
• Харин 5% эрсдэлтэй арилжаа хийвэл $500-г эрсдэлд оруулж байгаа хэрэг.

Энэ хувь нь арилжаачны сахилга бат, амьд үлдэх чадвар, улмаар проп фирмийн шалгалтад тэсэх эсэхийг тодорхойлдог.

Проп фирмүүдийн дүрмийг харахад өдөр тутмын хамгийн их алдагдал болон нийт алдагдлын хязгаар хатуу тогтоогдсон байдаг. Иймээс risk per trade-ээ хэт өндөр тавих нь тэр хязгаарт маш хурдан хүргэж, шалгалтад бүдрэх шалтгаан болдог.

2-р бүлэг: Яагаад 1–2% стандарт болсон бэ?

2.1 Математик үндэслэл

1–2% эрсдэл нь статистикийн хувьд дансныг хамгаалж, алдагдлыг нөхөх боломжийг нээлттэй үлдээдэг.

Жишээ:

• Хэрэв та 10% эрсдэлтэй арилжаа хийж байгаад дараалан 5 удаа алдвал дансныхаа 50%-ийг алдчихна. Түүнээс хойш алдагдлаа нөхөхийн тулд 100% ашиг хийх шаардлагатай.
• Харин 1% эрсдэлтэй арилжаа хийж байгаад дараалан 5 удаа алдвал дансны зөвхөн 5%-ийг алдана. Үүнийг нөхөхөд ердөө 5.3% ашиг хангалттай.

2.2 Capital Preservation зарчим

Амжилттай трейдерүүдийн хамгийн том зорилго бол дансаа хамгаалах. “First rule: Don’t lose money. Second rule: Don’t forget the first rule.” гэдэг Воррен Баффетийн хэлсэн алдартай үг санагдах байх.

2.3 Risk of Ruin

Энэ нь “дансаа тэглэх магадлал” гэсэн ойлголт. Risk per trade их байх тусам risk of ruin өснө. Харин 1–2% түвшин дээр энэ магадлал маш бага болдог.

3-р бүлэг: Хэт өндөр эрсдэлийн сөрөг үр дагавар

3.1 Drawdown хурдан гүнзгийрэх

5–10% эрсдэлтэй арилжаа хийдэг трейдерүүд хэдхэн алдаанаас болж дансаа гүнзгий drawdown-д оруулдаг. Энэ үед сэтгэлзүй алдагдаж, илүү эрсдэлтэй алхам руу түлхэгддэг.

3.2 Сэтгэлзүйн дарамт

Алдагдлын хэмжээ их байх тусам дараагийн арилжаанд орохдоо айдас эсвэл бухимдал давамгайлдаг. Энэ нь стратегийн сахилга батыг эвдэж, impulsive trade хийхэд хүргэдэг.

3.3 “Double or Nothing” сэтгэлгээ

Алдагдлаа хурдан нөхөхийн тулд том хэмжээний эрсдэл тавих хандлага бий болдог. Энэ нь эцэстээ дансаа устгах хамгийн шууд зам.

4-р бүлэг: Проп фирмийн шалгалтын нөхцөл

Проп фирмүүд (FTMO, MyForexFunds гэх мэт) тодорхой дүрэмтэй:

• Max daily loss: Дансны нийт дүнгийн ~5%
• Max total loss: ~10%

Ийм нөхцөлд хэрэв та нэг арилжаанд 5% эрсдэл тавибал нэг л алдаанаас болж шалгалтаа унах эрсдэлтэй. Харин 1–2% эрсдэл тавьснаар та хэд хэдэн удаа алдаж ч шалгалтад амьд үлдэж чадна.

5-р бүлэг: Математик ба статистик үндэслэл

5.1 Expectancy формула

Арилжааны ашигтай эсэхийг хэмжих гол үзүүлэлт бол Expectancy.

Expectancy=(Winrate×AverageWin)–(Lossrate×AverageLoss)Expectancy = (Win rate × Average Win) – (Loss rate × Average Loss)Expectancy=(Winrate×AverageWin)–(Lossrate×AverageLoss)

Хэрэв risk per trade 1–2% байвал таны алдагдал бага, харин ашигтай арилжаа гарсан үед RR (risk-reward ratio)-аар дамжуулан ашиг дансаа өсгөдөг.

5.2 Position sizing

1–2% эрсдэлийн хүрээнд position size-аа тохируулах нь арилжааны тогтвортой байдлыг хадгална.

6-р бүлэг: Сэтгэлзүйн ач холбогдол

• Айдас багасна: Нэг алдаа таны дансыг сүйрүүлэхгүй гэдгийг мэдэх нь итгэлтэй арилжахад тусалдаг.
• Сахилга бат: Жижиг эрсдэл арилжааны дүрмээ баримтлахад дөхөм болгодог.
• Consistency: Урт хугацаанд тогтвортой ашиглах боломж олгодог.

7-р бүлэг: Кейc анализ

Жишээ нь: $100,000 проп шалгалт

• 1% эрсдэл: Арилжаа бүрд $1,000 алдахад бэлэн. Нийт 10 удаа дараалан алдсан ч данс -10% болно. (Тэсэж чадна)
• 5% эрсдэл: Арилжаа бүрд $5,000 эрсдэлтэй. Зөвхөн 2 дараалсан алдаанаар daily loss limit-д хүрч шалгалтад унаж болно.

1–2% risk per trade нь зүгээр нэг дүрэм бус, харин:

• Математик логиктой
• Сэтгэлзүйд эерэг нөлөөтэй
• Проп фирмийн дүрэмд нийцсэн
• Урт хугацаанд тогтвортой амжилт авчрах суурь зарчим юм.

Амьд үлдэх нь ашиг олохын өмнөх алхам. Харин амьд үлдэхийн тулд эрсдэлээ хязгаарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр 1–2% гэдэг бол таны амжилт руу хөтлөх хамгийн аюулгүй, бат бөх зам юм.