Equity болон Risk metrics: Проп фирмүүдийн хэмждэг гол үзүүлэлтүүд

Форекс проп фирмийн шалгалт болон арилжааны амьдралд орж буй трейдерүүдийн хувьд хамгийн чухал ойлголтуудын нэг бол equity болон risk metrics юм. Энэ нь зөвхөн дансны ашиг, алдагдлыг хэмжих энгийн тоо биш бөгөөд проп фирмүүд таны арилжааны хэв маяг, тогтвортой байдал, эрсдэлийн удирдлагыг хэр зэрэг сахиж байгаа эсэхийг тодорхойлох үндсэн шалгуур болж өгдөг.

Энэ нийтлэлд бид проп фирмүүдийн ихэвчлэн ашигладаг equity болон risk metrics-үүдийг системтэйгээр авч үзэж, яагаад эдгээр нь трейдерийн карьерын амжилт, проп шалгалт тэнцэх эсэхэд шийдвэрлэх үүрэгтэй болохыг тайлбарлая.

1. Equity гэж юу вэ?

Equity бол дансны бодит үнэлгээ бөгөөд balance + floating PnL (ашиг/алдагдал) гэсэн томъёогоор тооцогдоно. Жишээлбэл:

• Дансны баланс = $10,000
• Нээлттэй арилжаанд ашиг = $300
• Нээлттэй арилжаанд алдагдал = -$100

→ Equity = 10,000 + (300 – 100) = $10,200

Проп фирмүүдийн хувьд equity нь арилжаачны эрсдэлийн бодит дүр зургийг харуулдаг тул тэд зөвхөн balance-д бус equity-д суурилсан хяналт тавьдаг.

2. Risk Metrics-ийн ач холбогдол

Risk metrics нь трейдерийн эрсдэлийн удирдлага ямар түвшинд байгааг илэрхийлэх хэмжүүрүүд юм. Проп фирмүүд зөвхөн ашигтай эсэхийг бус, эрсдэлийг хэрхэн хянаж, удирдаж байгаа эсэхийг илүү чухалчилдаг. Учир нь эрсдэлээ удирдаж чадахгүй трейдер урт хугацаанд тогтвортой ашиг олох боломжгүй гэж үздэг.

3. Проп фирмүүдийн хамгийн түгээмэл хэмждэг үзүүлэлтүүд

3.1. Max Drawdown (DD)

• Тодорхойлолт: Equity-ийн оргил үнэлгээ болон дараагийн доод цэгийн хоорондох хамгийн их уналт.
• Яагаад чухал вэ? → Энэ нь трейдерийн муу үеийг хэрхэн даван туулах чадвар-ыг харуулдаг. Проп фирмүүд ихэвчлэн -5% эсвэл -10% DD хязгаар тавьдаг.

3.2. Daily Drawdown

• Нэг өдрийн дотор зөвшөөрөгдөх хамгийн их алдагдал.
• Жишээ нь: Өдрийн DD -4% гэж заасан бол equity тухайн өдрийн аль ч цагт энэ босгыг давбал данс шууд хаагдана.

3.3. Risk per Trade (%)

• Трейдерийн нэг арилжаанд оруулж буй эрсдэлийн хэмжээ (ихэвчлэн equity-ийн 1–2%).
• Проп фирмүүд өндөр leverage ашигласан, position sizing буруу хийсэн арилжааг илрүүлдэг.

3.4. Consistency Metrics

• Проп фирмүүдийн ихэнх нь consistent trading шалгуур тавьдаг. Энэ нь:
  • Нэг том арилжаагаар бүх ашиг олохгүй байх
  • Арилжааны давтамж тогтвортой байх
  • Хэтэрхий их lot size-тай ганц хоёр арилжаагаар дансаа өсгөхгүй байх

3.5. Profit Factor (PF)

• Ашигтай арилжааны нийлбэрийг алдагдалтай арилжааны нийлбэрт хуваасан харьцаа.
• PF > 1 бол стратеги ашигтай, PF < 1 бол тогтмол алдагдалтайг илтгэнэ.

3.6. Win Rate (%)

• Ашигтай арилжааны тоо / Нийт арилжааны тоо.
• Гэвч дангаараа хангалтгүй — RR (Risk-Reward ratio)-той хамт харах шаардлагатай.

3.7. Risk-to-Reward Ratio (RRR)

• Нэг арилжааны дундаж ашиг ба дундаж алдагдлын харьцаа.
• Хэдийгээр win rate бага байсан ч RR > 2 байвал стратеги тогтвортой ашигтай байж болно.

3.8. Sharpe Ratio

• Ашгийн тогтвортой байдлыг хэмждэг. Өндөр Sharpe Ratio = тогтвортой, системтэй стратеги.
• Проп фирмүүдийн дотор advanced шалгуурт багтдаг.

3.9. Lot Size Deviation

• Нэг арилжаанд ашиглаж буй лотын хэмжээ тогтвортой эсэх.
• Том жижиг ялгаатай, тогтворгүй position sizing нь “аз туршсан” арилжаа гэж үзэгддэг.

4. Проп шалгалтанд эдгээр үзүүлэлтүүд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Проп фирмүүдийн зорилго бол эрсдэл хянаж чаддаг, тогтвортой трейдер-ийг олох. Иймд таны шалгалтын үр дүн зөвхөн ашиг дээр бус дээрх equity болон risk metrics дээр суурилдаг.

Жишээлбэл:

• +10% ашиг хийсэн ч DD -12% хүрсэн бол шалгалтаас хасагдана.
• Өдрийн DD -5% давсан тохиолдолд данс хаагдана.
• Ашиг зөвхөн нэг том арилжаанаас хэтэрхий өндөр гарсан бол consistency шалгуурт унаж болно.

5. Трейдерүүдэд өгөх зөвлөгөө

1. Risk per trade-ээ хатуу мөрдөх – equity-ийн 1–2%-иас хэтрүүлэхгүй байх.
2. Daily loss limit тогтоох – проп фирмийн заасан босгоос доогуур хувийн хязгаар өөртөө тавь.
3. Position sizing динамик болгох – equity өсөхөд бага зэрэг өсгөж, буурахад багасгах.
4. Тэмдэглэл хөтлөх – арилжаа бүрийн DD, PF, RR-г тэмдэглэж, өөрийн гүйцэтгэлийг хянах.
5. Consistency-г хадгалах – нэг том арилжаагаар шалгалт тэнцэх гэж оролдохоос илүү олон жижиг тогтвортой ашиг бий болго.

Equity болон risk metrics нь форекс проп фирмүүдийн шалгалт болон бодит арилжааны амжилтын үнэлгээний цөм юм. Ашиг гаргах нь чухал боловч проп фирмийн хувьд эрсдэлийн удирдлага, тогтвортой байдал, consistency илүү үнэ цэнтэй. Тиймээс та өөрийн стратегийг зөвхөн ашигт бус, дээрх үзүүлэлтүүдийг хангасан урт хугацааны тогтвортой систем болгон хөгжүүлэх шаардлагатай.