Backtesting анхан шатны ойлголт: Стратегиа шалгах энгийн арга

Форекс зах зээл дээр амжилттай тогтвортой арилжаа хийхийн тулд зөвхөн сайхан санаа, эсвэл таамаглал хангалтгүй. Хамгийн чухал алхам бол тухайн арилжааны санаагаа бодит өгөгдөл дээр туршиж, хэр бодитой, ашигтай болохыг батлах явдал. Үүнийг backtesting буюу түүхэн өгөгдөл дээр стратеги шалгах процесс гэдэг. Проп фирмд шалгалт өгөх гэж буй эсвэл өөрийн хөрөнгөө удирдаж буй трейдерийн хувьд backtesting бол зайлшгүй эзэмших үндсэн аргачлалын нэг юм.

Backtesting гэж юу вэ?

Backtesting гэдэг нь таны боловсруулсан арилжааны дүрэм, системийг өнгөрсөн үеийн ханшийн өгөгдөлд тааруулан шалгаж үзэх үйл явц. Өөрөөр хэлбэл, та стратегиа урьдчилан бодсон алгоритмын дагуу “хэрэв би энэ дохионы үед орж, ийм нөхцөлд гарсан бол ямар үр дүн гарах байсан бэ?” гэдгийг тооцоолдог.

Ингэснээр:

• Стратегийн ашигт ажиллагааг тоон үзүүлэлтээр харах
• Эрсдэлийн түвшин хэр байсныг үнэлэх
• Дахин давтагдах боломжтой эсэхийг шалгах
  боломжтой болно.

Яагаад Backtesting хийх хэрэгтэй вэ?

Проп фирмүүдийн шалгалтанд амжилттай тэнцэхэд арилжааны тогтвортой байдал, эрсдэлийн хяналт хамгийн чухал байдаг. Зөвхөн "найрсаг" стратеги биш, харин олон нөхцөлд шалгагдсан найдвартай стратеги хэрэгтэй. Backtesting нь танд дараах давуу талыг өгнө:

1. Өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргах
   Та өөрийн санааг зүгээр л “сайн ажиллана” гэх итгэл дээр тулгуурлахгүй, харин статистик үр дүн дээр тулгуурлана.
2. Эрсдэлийг тооцох боломж
   Ямар нөхцөлд стратеги хамгийн их алдагдал өгч болохыг мэдэх нь проп шалгалтын drawdown лимит зөрчихөөс сэргийлнэ.
3. Сэтгэлзүйн итгэл
   Түүхэн өгөгдөл дээр шалгасан системтэйгээр бодитоор арилжаа хийхэд сэтгэлзүйн хувьд илүү тайван байдаг.

Backtesting хийх үндсэн алхмууд

Анхан шатны түвшинд ч гэсэн та дараах энгийн алхмуудыг хийж чадна.

1. Стратегийн дүрмээ тодорхойлох

Юуны түрүүнд таны стратеги тодорхой, тоон дүрмээр илэрхийлэгдэх ёстой. Жишээ нь:

• EUR/USD ханш 50-period Moving Average дээрээс дээш гарвал “Buy”
• Stop Loss: 30 pips, Take Profit: 60 pips

2. Өгөгдөл сонгох

Хэрэглэх түүхэн ханшийн өгөгдөл танай стратегид тохирсон байх ёстой. Өдөр тутмын, цагийн эсвэл минутын өгөгдөл ашиглах эсэхээ сонгоно.

3. Дүрмээ хэрэгжүүлэх

Өгөгдөл дээрээ өөрийн дүрмийг механикаар гүйлгэж, аль үед орж, аль үед гарсан байх байсан, хэдэн пипс ашиг эсвэл алдагдал гарсан болохыг тэмдэглэнэ.

4. Үр дүнг тооцоолох

Арилжаа бүрийн дараа нийт дүнг нэгтгэж, дараах үзүүлэлтүүдийг гаргадаг:

• Нийт ашиг/алдагдал
• Win rate (% хэдэн арилжаа ашигтай болсон)
• Risk-to-Reward харьцаа
• Max Drawdown (хамгийн их бууралтын түвшин)

5. Дүгнэлт хийх

Стратеги тань зөвхөн тодорхой нөхцөлд ажиллаж байгаа эсэх, эсвэл ерөнхийдөө давтагдах боломжтой эсэхийг үнэлнэ.

Анхан шатны трейдерүүдийн түгээмэл алдаа

Backtesting хийж эхэлж буй арилжаачид зарим нийтлэг алдаанд ордог. Үүнд:

1. Overfitting
   Стратегиа хэт нарийн өнгөрсөн өгөгдөлд тааруулах. Энэ нь ирээдүйд бодит зах зээл дээр ажиллахгүй байхад хүргэдэг.
2. Look-ahead bias
   Ирээдүйн өгөгдлийг санамсаргүй байдлаар ашиглаж, стратеги хэт сайн мэт харагдуулах.
3. Зах зээлийн нөхцлийг үл тоох
   Өнгөрсөн өгөгдөл дээр стратеги ашигтай байсан ч тухайн үеийн эдийн засгийн нөхцөл, зах зээлийн хэлбэлзэл өөр байсан байж болно.

Backtesting-ийн энгийн арга хэрэгслүүд

Анхан шатанд дараах энгийн аргуудыг ашиглаж болно:

• Excel – Түүхэн өгөгдөл оруулж, гараар дүрмээ турших
• MetaTrader Strategy Tester – Автомат байдлаар шалгах
• TradingView – Pine Script ашиглан турших

Эдгээрээс MetaTrader болон TradingView нь проп трейдерүүдийн дунд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг.

Backtesting бол стратегийн амьдралын мөчлөгийн хамгийн анхны чухал алхам. Арилжааны санаа бүрийг түүхэн өгөгдөл дээр шалгаж, ашигтай эсэхийг баталсны дараа л бодит мөнгөөр эсвэл проп шалгалт дээр ашиглах нь зүйтэй. Энэ бол зөвхөн ашиг нэмэгдүүлэх бус, хамгийн түрүүнд эрсдэлийг удирдах, сэтгэлзүйн бэлтгэлтэй байх үндэс юм.

Проп фирмийн шалгалтад тэнцэхэд таны арилжааны сэтгэлзүй болон сахилга баттай тэнцэх хэмжээний чухал зүйл бол “тоон баримт дээр батлагдсан стратеги” гэдгийг үргэлж санаарай.